고정 로트 크기 외환

외환 / 외환 거래에서 로트 크기 선택.

많이 무엇입니까? Forex 시장을 거래 할 때 사용할 수있는 가장 작은 거래 크기를 많이 언급합니다. 일반적으로 브로커는 1000 또는 마이크로 로트 단위로 롯트를 참조합니다. 로트 크기는 복용하는 위험에 직접적인 영향을 미친다는 점에 유의해야합니다.

따라서 위험 관리 계산기와 같은 도구 또는 원하는 출력이있는 도구로 최상의 로트 크기를 찾는 것은 실습 또는 실제 여부에 관계없이 현재 계정의 크기에 따라 원하는 로트 크기를 결정하는 데 도움이 될뿐만 아니라 위험 할 금액.

로트 크기는 시장 이동이 귀하의 계정에 미치는 영향에 직접적인 영향을 미치므로 작은 거래에서 100 pip 이동은 매우 큰 거래 규모에서 거의 동일한 100 pip 이동만큼 느껴지지 않습니다. 다음은 거래 경력에서 가장 많이 존경받는 서적 중 하나에서 빌린 유용한 비유뿐만 아니라 다양한 로트 크기에 대한 정의입니다.

마이크로 많이 사용.

마이크로 제비는 대부분의 중개인이 사용할 수있는 가장 작은 거래 가능 로트입니다. 소액 대출은 회계 자금의 1000 단위를 많이 차지합니다. 귀하의 계좌가 미국 달러로 자금이 공급되는 경우 마이크로 로트는 거래하고자하는 기본 통화의 1000 달러 가치입니다. 달러 기반 쌍을 거래하는 경우 1 pip는 10 센트와 같습니다. 마이크로 제비는 거래하는 동안 더 쉬워 질 필요가있는 초심자에게 아주 좋다.

미니 많이 사용.

마이크로 롯트가 나오기 전에 미니 롯트가있었습니다. 미니 랏은 귀하의 계좌 자금으로 10,000 단위입니다.

달러 기반 계정을 거래하고 달러 기반 쌍을 거래하는 경우 거래에서 각 핍은 약 1 달러의 가치가 있습니다. 초보자이고 미니 롯트를 사용하여 거래를 시작하려는 경우 대문자를 사용하십시오.

핍 당 1 달러는 소량처럼 보이지만 외환 거래에서는 시장이 하루에 100 핍을, 때로는 1 시간 안에 움직일 수 있습니다.

시장이 당신에 대해 움직인다면, 그것은 $ 100의 손실입니다. 궁극적 인 위험 허용 수준을 결정하는 것은 당신에게 달려 있지만 미니 계정을 교환하려면 적어도 2000 달러부터 시작해야 편안합니다.

표준 많이 사용.

표준 로트는 100k 단위 로트입니다. 당신이 달러로 거래하는 경우 그것은 $ 100,000 교역입니다. 표준 롯트의 평균 핏 크기는 핍당 10 달러입니다. 이것은 10 pips 만 줄이면 100 달러 손실로 더 잘 기억됩니다. 표준 로트는 제도적 규모의 계정을위한 것입니다. 즉, 표준 로트로 거래하려면 2 만 5 천 달러 이상을 보유해야합니다.

당신이 만난 대부분의 외환 거래자들은 작은 제비 또는 마이크로 제비를 거래하게 될 것입니다. 매혹적이지는 않겠지 만, 귀하의 계정 크기로 인해 귀하의 로트 크기를 유지하면 장기간 생존하는 데 도움이됩니다.

유용한 시각화.

Mark Douglas & # 39; 지대에서 거래, 당신은 그 책에서 공유되는 코치 한 상인에게 그가 제공 한 유추를 기억할 것입니다. 간단히 말해서, 그는 예상치 못한 일이 발생했을 때 계곡을 걷는 동안 거래하는 로트 크기와 시장 이동이 당신 아래에있는 지원 금액에 어떻게 영향을 미칠 것인지를 추천합니다.

이 예를 확대하면 계정과 관련된 거래 규모가 매우 작기 때문에 폭풍이나 폭우가 일어 났을지라도 거의 영향을 미치지 않는 매우 넓고 안정적인 다리에서 계곡을 걷는 것과 같습니다.

이제 무역 규모가 커질수록 지원 또는 도로 규모가 작아지는 것을 상상해보십시오.

당신이 당신의 계좌와 비교하여 매우 큰 거래 규모를 두었을 때, 도로는 줄 타기 전선만큼 좁아 져서, 예에서 바람의 돌풍과 같은 시장에서의 작은 움직임은 상인에게 반송의 요점을 보낼 수 있습니다 .

외환 머니 관리 계산기.

다음 양식은 귀하가 가장 잘하는 위치를 결정하는 데 도움이 될 것입니다. 이 시스템은 당신이 거래하는 쌍, 당신의 형평, 입장 및 출구 가격, 그리고 당 무역 당 최대 위험 규모를 조정합니다.

귀하가 거래하는 귀하의 계좌 (계좌의 형평, 통화) 및 한 거래에서 귀하가 수락하는 위험에 따라, 프로그램은 귀하가 귀하의 거래에 사용해야하는 정확한 위치 크기를 계산합니다. 많은 브로커가 다양한 로트 크기로 거래 할 수있는 가능성을 허용하지 않기 때문에 테이블에 거래해야하는 로트의 수를 추가했습니다. 리스크와 레버리지는 각 경우마다 업데이트됩니다.

무역 서비스 리뷰.

위험 공시 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신에게도 효과가 있습니다. 외환에 투자하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.

기계적인 Forex.

기계 거래 전략을 사용하여 외환 시장에서 거래합니다.

무역 고정 위치 크기 :이 로트 크기 조정 접근법의 큰 문제점.

새로운 거래자가 거래 시스템을 사용하기 시작하면 자동 거래 전략 사용에 대한 첫 번째 접근 방식을 사용합니다. 로트 크기 조정과 관련하여 & # 8211; 종종 모든 거래에 고정 된 로트 크기를 사용합니다. 이 접근법은 경험에 비추어 볼 때 확실한 의미를가집니다. 왜냐하면 모든 거래에 대해 원 / 분실 당 가치가 얼마인지 알기 때문에 가능한 한 시스템 위험을 최소화 할 수 있기 때문입니다. & # 8211; 최소 로트 크기 & # 8211; 모든 무역에. 그럼에도 불구하고 & # 8211; 몇 가지 경험을 얻은 후에 & # 8211; 이 접근 방식에는 자동화 된 거래 전략에서 구현하기에 매우 좋지 않은 선택 사항으로 작용하는 많은 어려움이 있음이 분명합니다. 다음 몇 단락에서 우리는 왜 고정 로트 크기 조정이 거래 시스템에 그렇게 나쁜지와 왜 통계 분석과 장기 수익성의 달성이 로트 크기를 계산하는 방법으로 크게 제약을 받는지에 대해 알게 될 것입니다.

고정 된 로트 크기를 모든 포지션에서 거래 할 때, 당신이 입력하는 모든 거래에서 일정한 당 액 / 손실을 거래 할 것을 의미합니다. 이 결정의 첫 번째 결과는 거래 당 고정 된 위험을 유지하려면 고정 SL 또는 TP를 유지해야한다는 것입니다. 이것이 고정 된 로트 규모 접근법이 장기적으로 잘 작동하지 않는 첫 번째 이유는 무역 당 위험을 동일한 수준으로 유지하기 위해 SL과 TP를 고정해야하므로 시스템에 시장 변동의 변동이 변동성의 함수로서 분명히 변하기 때문에 신호가 비슷한 절대 기대치를 항상 기다리고 있기 때문에 시장 변동성의 변화에 ​​적응하는 능력.

이제는 이것이 당신이 거래하는 전략의 성격에 달려 있다고 생각할지도 모르겠지만 고정 된 로트 크기 접근법은 유연성이 부족하다는 것을 유도합니다. 왜냐하면 어떤 종류의 거래 시스템이라도 끔찍한 것이기 때문에 & # 8211; 위의 & # 8211; 그것은 시장에 대한 적응력 부족을 의미합니다. 더 나쁜 & # 8211; 어떤 적응성이 시도 될 때 무역 당 위험의 변동. 고정 된 로트 크기에 의존하는 전략은 일반적으로 시장에 대한 절대적인 가정을합니다. 그리드 거래자 & # 8211; 결국 시장의 변동성이 변동하고 시장 이동의 진폭이 시스템의 고정 된 수준보다 높거나 낮아짐에 따라 이러한 기본 가정이 항상 잘못된 것으로 판명되기 때문에 장기적으로 계정을 닦아 버리게됩니다.

고려해야 할 또 다른 중요한 사실은 고정 된 로트 크기 접근법을 사용한 시뮬레이션의 신뢰성과 해석입니다. 사람들은 고정 된 로트 크기를 가진 시뮬레이션이보다 신뢰성 있고 & # 8221; 모든 거래에서 핍당 당첨 / 손실에는 변화가 없기 때문에 사실 고정 된 로트 크기 접근법은이 접근법을 사용하는 시스템을 평가하는 것을 매우 어렵게 만드는 초기 시작 날짜에 매우 어두운 종속성을 도입합니다. 5,000,000 달러에서 15000 달러까지 계정을 가지고 고정 된 로트 크기를 갖고 10000 달러로 돌아가는 전략을 거래한다고 가정하십시오. 테스트의 결과는 33 % 하락으로 100 % 이익을 나타낼 것이지만 사실 시뮬레이션이 15000 USD에 도달했을 때 5000 USD로 시스템을 교환하기 시작한 사람은 총 계정 손실에 도달했을 것입니다.

로트 크기가 고정되면 시뮬레이션의 상대적인 감소는 리스크가 계정 크기로 조정되지 않으므로 시작 지점에 따라 크게 달라집니다. 트레이딩 시스템이 고정 된 로트 크기를 사용하여 10 년 또는 12 년의 배팅 테스트를 통해 이익을 얻는다면, 큰 그림을 볼 때 중요성이 거의 드러나지 않는 드로어 다운에 잠재적으로 많은 회계 정보가 남을 것이므로 아무 말도하지 않습니다. 8221; 고정 된 로트 크기를 갖는 전략의 잠재력을 적절히 평가하기 위해서는 시작할 가능성이 큰 추첨을 의미하지는 않는지 확인하기 위해 가능한 모든 출발점을 고려하여 별도의 시뮬레이션을 수행해야합니다 하위.

변동성에 대한 적응력 부족과 적절한 통계적 평가의 부족으로 인해 코딩이나 자동 거래 전략을 사용할 때 고정 로트 크기 접근법을 사용하는 것이 매우 바람직하지 않습니다. 고정 된 로트 크기로 코딩 된 전략은 잠재적으로 치명적인 추락을 감추기 때문에 역 테스트에서 매우기만적인 결과를 낳습니다. 그러므로 엄격한 통계적 평가를 위해서는 대대적 인 테스트가 필요합니다. 가장 좋은 방법은 변동성에 역동적으로 적응하는 시스템을 구축하여 거래 당 고정 된 계정 잔액 위험을 수용하기 위해 로트 크기를 변동시키는 것입니다. 이 조정은 통화의 절대 가치의 백분율, ATR과 같은 지표의 가치 또는 주어진 가격 패턴 크기와 같은 다른 유형의 변동성 조정 기준과 같이 시장의 다양한 측면에서 수행 될 수 있습니다 .

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위치 크기 조정 규칙.

작은 토론 후에 나는 전문 어드바이저의 ATC 2011 챔피언십에서 다른 포지션 사이징 기술을 사용하는 것에 대한 장점과 단점에 대해 살펴 보았습니다. Forex 거래에서 사용할 수있는 다양한 포지션 사이징 규칙에 대해 좀 더 자세히 이야기하기로했습니다. 그것은 매우 중요한 주제이고이 블로그의 독자는이 논문에 동의합니다. 제 생각에는 5 가지 주요 유형의 위치 결정 기법이 있습니다.

아래에서는 각 규칙 체계에 대해 더 자세히 설명하려고합니다.

고정 위치 크기.

아마 가장 널리 사용되는 위치 크기 & # 8212; 상인은 모든 위치에서 고정 된 로트 크기 (예 : 1 표준 로트)를 사용합니다. 이 기술은 구현하기가 매우 쉽습니다. & # 8212; 수동 및 전문 고문 모두. 계산이 필요하지 않습니다. 문제는 매우 제한적이어서 매우 위험 할 수 있습니다 (고정 된 크기가 너무 큰 경우).

상인의 수입은 계정 잔액의 증가와 함께 상승하지 않습니다. & # 8212; 그래서 상인은 다른 포지션 사이징 모델을 사용함으로써 얻게 될 이익을 얻지 못한다. 거래자가 계정 잔액에 비해 고정 게재 순위 크기를 약간 큰 금액으로 설정하면 지속적으로 손실이 발생할 경우 계정이 삭제 될 수 있습니다.

내 ATC 2011 EA의 경우이 유형의 위치 조정은 처음에는 매우 빠른 축적을 제공하고 결국에는 공격적이지 않기 때문에이 유형의 위치 조정을 선택했습니다. 지금까지 나는 그걸로 운이 좋았습니다. 큰 손실 1 개가 있었을 때, 2 위가 좋은 이익을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 귀하의 실제 계정 거래에 대해이 포지션 사이징 시스템을 권장하지는 않습니다.

예 : 모든 위치의 볼륨은 3 표준 로트로 설정됩니다.

Martingale 포지션 사이징.

고정 위치 사이징이 위험하다고 생각하면 Martingale의 위치 크기 조정은 분명히 아닙니다. 이 기법의 주된 규칙은 손실을 감수하면서 위치 크기를 늘리는 것입니다. 그것은 Martingale 도박 시스템에서 파생됩니다. 이 시스템은 XIX 세기에 잃어 버렸을 때 언제든지 배팅을 두 번 포함하며 매우 인기가있었습니다. 그것은 도박꾼들과 외환 거래자들 사이에서 여전히 인기가 있습니다. 이 시스템은 무한한 계정 잔고를 가진 상인에게 확실한 돈을 벌 수있는 방법을 제공하지만, 불행하게도 George Soros & # 8216; 계정이 무한히 커지지는 않습니다.

Forex에서 Martingale의 위치 결정은 시장에서 잠재적 인 복수의 안락함을 제공하기 때문에 다소 인기가 있습니다. 손실 후 위치 크기를 두 배로 늘린 상인은 잃어버린 것을 되찾고 동시에 이익을 얻을 수 있기를 희망합니다. 실제로 5 & 6 ~ 6 개의 손실이 연속으로 발생하면 거래 계좌는 비어있게됩니다.

예 : 하나의 로트를 위치 크기로 사용하면 거래에서 1,000 달러를 잃게됩니다. 다음 위치의 크기를 2 개의 표준 제비로 늘리면 잠재적 손실 (이전 손실을 충당하기 위해)을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 그 중 하나가 손실되면, 당신은 4 표준 로트 등 위치 크기를 다시 두 번, 등등.

고정 소수점 위치 크기 조정.

이 시스템은 종종 Reverse Martingale이라고 불립니다. 왜냐하면 여기 상인은이기는 거래 후에 포지션의 크기를 증가시키고 상실한 거래 후에 포지션의 크기를 줄이기 때문입니다. 이 아이디어는 파산의 위험을 최소화하고 고용 된 무역 전략의 지속적인 수익성이있을 경우 소득을 기하 급수적으로 증가시키는 것입니다.

유감스럽게도 Forex를위한 가장 효과적이고 안전한 포지션 사이징 시스템이 있지만 불행히도 그 단점이 있습니다. 그 중 가장 큰 것은 거대한 승리 이후에 종종 손실을 포함하는 거래 전략으로 인해 제대로 작동하지 않는다는 것입니다. 그러한 위치 결정은 손실을 증가시켜 전체 전략의 성능을 저하시킵니다. ATC 2011 EA는 종종 거래를 통해 상당한 손실을 입었 기 때문에 이러한 단점 때문에이 방법을 특별히 떨어 뜨 렸습니다. 두 번째 단점은 보통 비율 비율을 사용하는 경우 고정 위치 크기 조정에 비해 계정 잔액이 다소 느리게 축적된다는 것입니다.

예 : 귀하의 계정 잔액은 7,500 달러입니다. 귀하의 위치 크기를 귀하의 계정 크기의 0.01 %로 정하십시오. $ 7,500 * 0.01 % = 0.75 로트. 그래서 당신의 위치 볼륨을 0.75로 설정했습니다. 당신이 이기면, $ 500, $ 8,000로, 그리고 그 중 0.01 %가 0.8로 증가한다고합시다. 잃어버린 경우 $ 500라고 말하면 잔액은 $ 7,000이되고 0.01 %는 0.7입니다.

보시다시피, 매우 유연한 위치 결정 시스템입니다. 왜냐하면 귀하가 원하는대로 비율과 위험을 변경할 수 있기 때문입니다.

ATR 기반 위치 결정.

실제로 이것은 고정 분수 위치 사이징 기술에 대한 추가 규칙 일 뿐이지 만 (그 중 하나와 함께 사용할 수 있음) 여기에는 ATR (Average True Range) 표시기의 현재 값에 따라 위치 크기 정규화가 포함됩니다. ATR은 시장의 변동성을 보여줍니다. ATR이 증가함에 따라, 변동성이 큰 시장이 계획된 방식대로 거래를 할 가능성이 높아 지므로 더 작은 포지션 규모가 권고된다. ATR이 감소함에 따라 더 큰 포지셔닝이 열릴 수 있습니다. 아마도 가격 상승이 스톱 손실에이를 확률이 적기 때문입니다.

이 포지션 사이징 애드온은 동향 분석 Forex 전략에 유용하며, 스파이크가 이익 실현에 유용 할 수있는 범위 거래에 해로울 수 있습니다.

예 : 계정 잔액이 10,000 달러이고 포지션 크기를 계정 크기의 0.02 %로 정하십시오. 당신은 EUR / USD를 거래하고 ATR = 0.00100을 정상적인 가치라고 생각합니다. 고정 분수 위치 크기 계산 : $ 10,000 * 0.02 % = 2 로트. 현재 ATR은 0.00221 (이는 2 배 이상의 정상 변동성을 의미 함)입니다. ATR 조정 위치 크기 계산 : 2 lots / (0.00221 / 0.00100) = 0.905. 따라서 귀하의 포지션 거래량을 0.905로 설정하십시오 (또는 브로커가 1,000 분의 1을 사용하는 것을 허용하지 않는 경우 0.91 로트). 그런 다음이 자리에서 2,700 달러를 얻습니다. 다음 위치에서 고정 소수점 위치 크기를 다시 계산하면 $ 12,700 * 0.02 % = 2.54 로트가됩니다. 외환 시장은 변동성으로 격렬 해지고 있으며 EUR / USD의 ATR은 0.00562로 상승했다. 이제 ATR 조정 위치 크기를 다시 계산하십시오 : 2.54 로트 / (0.00562 / 0.00100) = 0.452 로트 (또는 0.45).

위치 크기를 조정하는이 방법은 매우 적응력이 있지만 필요한 계산 금액이 수동이 아닌 자동화 된 Forex 전문가 고문에게 더 잘 사용됩니다.

위험 기반 위치 결정.

이 것은 또한 다른 위치 크기 조정 규칙에 추가 된 것으로 부분 위치 크기 조정에 더 많이 사용됩니다. 일반적으로 외환 거래자는 계정의 크기만으로 포지션 크기를 결정하지만 여기에서는 특정 포지션의 stop-loss 크기를 적용합니다. 위험을 기반으로 한 포지션 사이징의 주요 아이디어는 잠정적 손실을 기초로 계정 잔액의 일부분으로 잠재 손실을 제한하는 것입니다.

예 : 귀하의 계정 잔액이 $ 12,000이고 손해액이 40 pips (보통 핍)로 설정되어 있고 다음 EUR / USD 거래에서 1.5 % 이상 위험을 감수하고자 할 때. 달러로 최대 위험을 계산하십시오 : $ 12,000 * 1.5 % = $ 180. 1 pip는 EUR / USD의 1 표준 로트에서 $ 10의 가치가 있습니다. 위치 크기를 계산하십시오 : $ 180 / (40 pips * $ 10) = 0.45. 즉, 주어진 균형과 중단 손실을 가진이 무역에 대해 1.5 % 이상의 위험을 감수하기를 원할 경우 0.45 표준 로트 볼륨의 포지션을 열 수 있습니다.

위험 기반 방법의 포지션 크기를 쉽게 계산하려면 무료 온라인 Forex 포지션 크기 계산기를 사용할 수 있습니다.

결론.

일부 거래자들은 Forex에서 포지션 사이징 규칙을 전혀 사용하지 않습니다. 그것은 매우 전문적인 특성이 아닙니다. 포지션 사이징은 트레이딩 전략의 강점을 향상시키고 라이브 트레이딩 계좌를 망칠 가능성을 줄이는 데 도움이됩니다. 자신의 위치를 ​​여전히 혼란스럽게 만드는 상인을 알고 있다면, 이 기사로 안내하십시오 :-).

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위치 조정 규칙에 대한 6 가지 답변 & # 8221;

외환 가드.

나는 그것을 위대한 방법으로 본다. 그러나 탐욕과 굳건함은 완전한 이익의 길에 서거나 큰 손실을 초래한다.

고맙습니다. 나는 그들을 시도 할 것입니다. 당신은 무엇을 의미합니까? & # 8221; 단위 & # 8221; 외환 포지션 크기 계산기에? 나는 그것을하지 않았다.

2011 년 10 월 10 일 10:43 am.

단위는 통화 단위입니다. 예 : 1 달러, 1 유로 등 표준 Forex 로트는 10 만 단위로 만들어집니다. 예를 들어, EUR / USD 기준 1 로트를 구입하면 100,000 유로를 사게됩니다.

atr 기반의 postion 사이징에서 당신은 'atr'을 언급했습니다. 및 현재 값 :이 값을 결정하기위한 계산 또는 표시기는 무엇입니까?

2014 년 9 월 24 일 오전 9:37

보통은 전략에 대해 정상적인 것으로 간주하며 특별한 공식은 없습니다. 역사적인 ATR을 지켜본 차트를 돌아보고 '정상적인'& # 8221; 값.

현재 ATR은 현재 ATR 표시기가 반환 한 값입니다.

매우 실용적인 기술에 감사드립니다. 트렌드 및 차트 패턴을 기반으로 다양한 중단 손실 전문가 고문을 보내고 있습니다. ATR & # 8221;에 의한 중지 손실의 기회를 가질 수 있습니까? & nbsp; 위험 기반 & # 8221; 하나 : 0.45 lot * 2 * SL / (SL + ATR). 그리고이 비선형 방정식은 SL / ATR, 즉 정상 / 현재와 비교하면 어떻습니까? 어떤 위 또는 아래 생각?

2017 년 4 월 27 일 오전 10시 27 분.

근본적으로, ATR이 SL보다 크면 조정이 위치 크기를 줄이고 SL이 느슨 할 때 증가시킵니다. 이론적으로 잘 작동합니다. 실제로, 결과는 전략이 얼마나 정확하게 실행되고 ATR 기간이 자신의 직책의 평균 연령과 비교되는지에 따라 달라집니다.